C++ REST SDK websocket_clientのサーバーからのメッセージのコールバックを設定できる版websocket_callback_client がある

こんな感じ。

client.set_message_handler([](websocket_incoming_message msg)
{ //サーバからのメッセージを処理する... 

	try{
		auto is = msg.body();
		streams::container_buffer<std::vector<uint8_t>> ret_data;
		is.read_to_end(ret_data).wait();

		const std::vector<uint8_t> &v = ret_data.collection();
		std::string stdString(v.begin(), v.end());
		std::cout << stdString << std::endl;
	}
	catch (const std::exception& e)
	{
		wostringstream ss;
		ss << e.what() << endl;
		wcout << ss.str();

		//getchar();
	}
});