VBAで配列を追加していく技

ReDim Preserveしていく。
Sgn()で未初期化か判定できる

Dim arr() As String
For i = 0 To 4
    If Sgn(arr) = 0 Then
        '初期化されていないので初期化
        ReDim Preserve arr(0)
    Else
        '初期化されているので要素を追加
        ReDim Preserve arr(UBound(arr) + 1)
    End If
    arr(UBound(arr)) = i * 2
Next

'結果
'arr(0) 0
'arr(1) 2
'arr(2) 4
'arr(3) 6
'arr(4) 8