ReDim Preserveしていく。
Sgn()で未初期化か判定できる
Dim arr() As String
For i = 0 To 4
If Sgn(arr) = 0 Then
'初期化されていないので初期化
ReDim Preserve arr(0)
Else
'初期化されているので要素を追加
ReDim Preserve arr(UBound(arr) + 1)
End If
arr(UBound(arr)) = i * 2
Next
'結果
'arr(0) 0
'arr(1) 2
'arr(2) 4
'arr(3) 6
'arr(4) 8