MFC ダイアログのXボタンでの処理

WM_SYSCOMMANDのハンドラーを追加し

void CHogeDialog::OnSysCommand(UINT nID, LPARAM lParam)
{
	switch (nID)
	{
	case SC_CLOSE:
		//ここに「×」ボタンが押されたときの処理
		break;
	}

	CDialog::OnSysCommand(nID, lParam);
}

ネタ元

bravo.tank.jp