フォルダ作成は CreateDirectory()

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurity;　　// セキュリティ記述子のアドレス
lpSecurity = NULL;　　　　　　// デフォルトのセキュリティを使う
if( CreateDirectory( "c:\\test", lpSecurity ) == FALSE ) {
　// 失敗
}

ネタ元

• http://homepage2.nifty.com/hdkt/vc_createdirectory.html